Немного истории. К «рождеству» (к 25 декабря) пара USD/RUB достигла психологического уровня 70, после чего в январе (к 7 января) маркетмейкеры выставили невидимую систему опционной защиты в районе 71,43 – 70,18, которая оказывала поддержку паре и давала маркетмейкерам возможность строить вершину.
Любопытно, что текущий максимум (чуть выше 85) достигнут в привязке к 21 – 22 января.
Далее, как только цена снизилась на 10 рублей, к уровню 75, был внедрен (25 февраля) еще один уровень опционной защиты - поддержка в районе 74,07. Данная поддержка не устояла.
Более того, в настоящее время цена находится ниже 71,43, что теперь означает наличие системы сопротивлений 71,43 – 74,07 и поддержки в районе 70,18.
Одним словом, момент принципиальный. Пробой уровня 70 и закрепление под ним укажет на перспективы дальнейшего снижения.
Для развития негативного сценария паре надо агрессивно пробиться обратно к уровню 75. Однако на подходе к опционной защите в районе 74,07 существует еще одна защищающая структура: 72,56 – 73,80.
Тем не менее, автор должен указать риски, связанные с негативным сценарием для рубля в паре USD/RUB: 81,59 и (88,26 – 89,37).
Что касается позитива (а он все-таки более вероятен), то при пробое 70,18 ближайшими целевыми отметками могут быть: 68,85 – 64,26 – 61,40 – 56,85 (основная цель коррекции).
Ниже отметки 56,85 необходимо рассматривать новый сценарий.
И еще один любопытный момент. В паре GBP/RUB в настоящее время проторговывается уровень 100.
Не менее любопытно и то, что описанная выше ситуация сложилась к экспирационным дням в сегменте рублевых деривативов (15 марта) и сегменте нефтяных фьючерсов (21 марта) и опционов (16 марта), к дням очередного заседания FOMC (15 – 16 марта) и дню заседания Банка России 18 марта.
В этой ситуации анекдотично выглядят сообщения: «Мировые цены на нефть отреагировали ростом на информацию об увеличении запасов сырой нефти в США»:-))). Шикарный тезис для тестирования аналитических опусов на уровень творчества!
Кстати, глава Сбербанка Г. Греф ВДРУГ назвал текущий курс российского рубля слишком низким. По мнению банкира, рубль недооценен:-))).
Глубокая мысль!
«Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!»…
Цитата: «Если бы ОН был на уровне 60 рублей за доллар, это было бы более комфортно для компаний, госбюджета и всех игроков на российском рынке».
Пишут, что сие г-н Греф заявил в интервью агентству Bloomberg.
По его словам, «сильная валюта хороша для российского экспорта, но мешает при закупках за рубежом, необходимых для модернизации».
Отсюда вопросы.
1) Где закупать-то? Санкции вкруговую…
2) Живы ли остались после содеянного импортеры?
3) Кто такие «все игроки на российском рынке»?
4) Что означает «модернизация»?
5) Наступит ли момент, когда из лексикона финансово-экономических толкователей исчезнет «постулат»: «Сильная валюта хороша для экспорта, а слабая валюта хороша для импорта»?
6) Наступит ли момент, когда толкователи в схему «экспорт – импорт» включат термин «гражданин потребитель», хотя бы из уважения к формуле расчета ВВП?
7) Почему на спекулятивном рынке рубль называется валютой, а в заявлении г-на Грефа валютой называется «НЕ рубль»?
8) «Более комфортно» означает то, что сейчас тоже комфортно?
9) Почему г-н Греф заговорил сегодня? И это самый главный вопрос.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.